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投资市场情绪转悲观

2016年07月30日 11:59    网站管理员 023

  近日,受强监管政策影响,A股大幅跳水。盘面看,权重题材齐跌,仅公交、上海国资改革概念板块小幅上涨。期指方面,IH1608合约跌幅相对较小。标的物方面,上证50ETF午后亦急速跳水。

  期权市场成交量激增。全日累计成交539623张期权合约,较上一交易日增加222352张,但市场情绪转悲观。认购期权与认沽期权的当日最大成交量均集中在8月执行价为2.20的平值期权上。持仓方面,上证50ETF期权总持仓量减少10326张,降至1036190张。

  认购期权价格大幅下降,认沽期权价格大幅飙升。一方面受标的资产价格大幅下跌影响,另一方面则是行权日波动率增大的因素,特别是7月执行价为2.20的平值认沽期权,其价格最高涨幅达到3816.67%。8月平值认购合约“50ETF购8月2.20”收盘报0.0388,下跌28.41%,8月平值认沽合约“50ETF沽8月2.20”收盘报0.0395,上涨50.76%。

  从波动率维度看,历史波动率再创新低。认沽期权隐含波动率大幅提升,认购期权隐含波动率延续走低,导致两者差异再度扩大。

  综合来看,市场整体偏弱,但市场快速急跌的概率并不大。期权策略方面,建议投资者构建熊市垂直价差策略。

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