东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算
2017年11月15日 11:24
网站管理员007
[打印本稿]
根据《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同")关于不定期份额折算的相关规定，当可转债 B份额的基金份额净值达到0.450 元，本基金将对可转债 A份额(150164)、可转债B 份额(150165)以及东吴转债(165809)进行不定期份额折算。
由于近期可转债市场波动较大，截至 2017年11月14日，可转债 B 份额的基金份额净值接近基金合同规定的不定期份额折算阈值，在此提请投资者密切关注可转债 B份额近期份额净值的波动情况，并警惕可能出现的风险。
针对不定期折算可能带来的风险，本基金管理人特别提示如下:一、由于可转债A份额、可转债 B份额折算前可能存在折溢价交易情形， 不定期份额折算后，可转债A份额、可转债 B份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。
二、本基金可转债B份额表现为高风险、高收益的特征，不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低，恢复到初始的 3.33 倍杠杆水平，相应地，可转债 B份额的净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。
三、由于触发折算阈值当日，可转债 B份额的净值可能已低于阈值，而折算基准日在触发阈值日后才能确定，因此折算基准日可转债 B份额的净值可能与折算阈值 0.450 元有一定差异。
四、本基金可转债A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在不定 期份额折算后可转债A份额持有人的风险收益特征将发生变化，由持有单一的低风险收益特征可转债A份额变为同时持有低风险收益特征可转债A份额与较低风险收益特征东吴转债份额的情况，因此原可转债 A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。此外，东吴转债份额为跟踪中证转债指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此原可转债 A 份额持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。 |
相关阅读： |
