项目简介: 垒磊私募基金组建方案

一、目标：品牌私募基金

国家新的政策使得房地产投资很难做了，大量社会资金需要寻找新的领域投资，类似于发达国家，国内社会的主要资金必将进入股票市场，未来管理1000亿以上的私募基金出现较多也是很正常的,景林基金目前已经管理1000亿。
国外量化交易是主流，因量化交易业绩稳定性较好，我国量化交易兴起没有几年，现在仅仅是初期，国内创建私募“量化基金”品牌仅仅是初期阶段，千象、青骓、幻方等也仅仅是初期的案例。所以我们现在的布局应该考虑这个时代的变迁，策略体系的研究与实战，要对接上这个特别的时代。如果公司有2亿资金，这2亿资金本身的交易盈利只是一个方面，更重要的方面是布局“品牌基金”的培育，比如从2亿资金中分离1000万，组建3个阳光基金产品长期跑资金曲线。如此我们才有进入“私募量化基金”品牌的门票与机遇，更重要的是我们的交易理论体系本身是国内一流实力，不参与这个历史大潮的“冲浪”非常可惜，这个“品牌目标”的实现增加成本不多，策略本身还能稳定盈利，何乐而不为。

作出三年“连续”的、第三方平台可查的阳光产品资金曲线非常重要。

国内上千家量化基金阳光产品, 2016-2018 能连续三年均盈利的, 仅60家数量级，实际上即使当年私募基金阳光产品排名前100的产品，也仅仅只有20%左右可以稳定盈利，大多数产品的盈亏带有“投币”性质，我们最近三年的盈利是: 2016盈利81%、2017盈利11%、2018盈利16%（30%仓位），其中后面的这两年是管理阳光私募基金产品。

典型目标案例：
1、青骓 目前管理30亿资金规模，4年前起步阶段用20%的股份融资3000万，实际上这个行业起步，是不需要太多的钱，3000万就完全够了，所以通常只拿20%的股份来融资，融资太多的公司反而有假，前期技术研发通常要8年时间以上，研发人员有多年的实际交易经验、数学建模与编程水平高，否则技术难达要求，策略研发阶段均使用“小资金”检验策略有效性。这个行业通常融资是按照20%-30%之间的股份进行融资。

2、雷根 做的不错，最近三年的收益是"9%、8%、5%，最大回撒很小，管理40亿资金规模,其基金公司年收益：40亿*1%管理费+分成40亿*8%*20%=1亿元数量级，只要有三年的稳定收益，不少资金会主动找上门来。

二、我们的核心技术：

(A)、4类技术：
1、战略量化（猎人策略，相比同行的核心优势）
牛市的早期信号（正确率93%）、大盘波段顶与底信号（正确率82%）
2、战术量化（猎犬策略）
技术形态选股、资金流选股
3、期货CTA趋势策略 （2套策略系统,大样本，具有行业明显优势）
4、股指期货短线CTA策略 （大样本，具有行业明显优势）

(B)、产品种类： (股票策略仅在大盘中期上升波段持仓，风控严密)
1、战略量化(择时)+技术形态选股 （可管理上千亿资金规模）
2、战略量化(择时)+资金流选股
3、战略量化(择时)+基本面选股+技术形态选股+资金流选股

5、商品期货CTA趋势量化策略（偏短线的大样本数交易）
6、股指期货短线
7、战略量化(择时)+技术形态分析---做股指期货大波段的趋势
8、战略量化(择时)+技术形态分析（股指期货交易）+商品期货CTA趋势量化策略
9、公司内部策略FOF 基金
10、做外部 FOF、MOM基金：做好“FOF、MOM”基金需要2种技能
（1）、善于识别好的策略、好的操盘者 （2）、会“择时”投入资金的能力
我们正好具有上面2种能力。

三、核心策略团队：

1979年四川省高考数学第一名，中国科技大学运筹学、中科院应用数学所非线性规划专业，多年从事军事运筹学研究，数学模型专业级研究国内一流水平，研究数学模型上百个，有的成果发表在中科院主办的核心专业期刊上，并作为当期期刊“首篇”论文，所带队的学生参加全国大学生数学建模竞赛，两次获得全国一等奖。
1994年开始跟踪研究“上证指数”，大盘战略分析国内一流水平，擅长股灾风险控制，15年股票市场感性认识，9年股票与期货量化专业级研究。主要研究成果：牛市早期信号模型（正确率90%，其中70%信
号为样本外，为全市场大数据分析类模型）、大盘波段顶与底信号模型（正确率82%，其中70%信号为样本外，为全市场大数据分析类模型）、股指期货程序化自动交易、股票程序化自动交易、强势股特征、商品期货全自动交易等。股指期货量化交易实盘从35万做到97万规模，所创造的“猎人与猎犬”理论清晰的解释了股市交易的核心原理，2015年以来的 5 次股灾中均准确及时的逃顶，2015年11月20日-20161120市场处于熊市的下跌阶段，其股票投资盈利25%，最大回撤-5.3%，可进入同期私募基金产品排名前200名。管理 2只股票基金（3600万+1000万）、1只1200万阳光期货量化基金，2017年盈利11%，600多家管理期货产品排名前100名，此策略2016年盈利81%, 2018盈利16%。

重要研究报告: 《顶级私募基金的特征》、《明星基金与FOF》、《市场大趋势分析》、《经典择时案例》等，善于识别交易策略的好坏，对FOF、MOM基金的运作有一定的研究。
“大盘择时”国内过了关的人从公开资料看，不到20人，这类人要求有16年以上的交易经验，即经历过3轮牛熊周期，银帆投资的李志新、易鑫安的弈鑫是其典范。
技术优势：股市大趋势战略量化“牛市的早期信号、大盘波段顶与底信号”、期货CTA策略。
目标定位：顶级品牌私募基金。

为保障资金方安全，我们专门制定了一些有特色的保障措施，具体情况请下载PDF说明书。