项目：量化对冲基金。华尔街顶级对冲基金策略开发经验, 基于数学统计模型和人工智能开发交易策略，通过预测市场价格变化及对冲风险，取得长期稳定收益。

模式：量化策略是对冲基金的核心技术，依赖复杂的数学模型和专业的计算机技术捕捉交易信号。克服人的主观认知偏差，快速跟踪市场变化处理海量数据，多元化投资组合对冲市场风险

进展：已开发超过二十个交易策略，涵盖七大类型。组合策略平均年收益超过25%。基于R和Python的策略研发平台已开发完毕，可方便地进行实时数据交互、历史数据回测。基于C++语言的实时交易平台已上线运行，可自动执行秒级交易指令。

团队：
郭晨曦：哥伦比亚大学应用数学博士，在顶级国际期刊发表多篇学术论文。曾在Citadel等华尔街顶级对冲基金担任量化分析师。
张鹏：清华大学信息学院硕士，Intel深度学习框架Neon主要贡献者之一，多年从事人工智能算法的设计与优化工作。
王昕宇：哈尔滨工程大学物理学士，曾就职于GE，拥有十余年软件开发、架构优化和大数据管理经验，向gstreamer、clang等多个开源软件贡献过代码。